【课程介绍】
★ 讲师介绍
【陆坚】
唯道投资总经理，美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位，十几年股票交易经历，多年期货程序化实盘交易，自主研发五十多套程序化策略。程序化交易遇冷？他8 : j A q ` y q –另辟T ] R 7 s蹊径依旧保持80%以3 S Y ~上的年化收益。七禾网程序化排行榜实盘帐号“深蓝 2”,2Y Z r E { ` w Z016年程序化排行榜业绩排名第八名。
【郑林1 X Y】
杭州宽投科技有限公司（人人宽客）创Z % m w {始人、CEO，具有7年以上的CTA研究及\ 9 J y c资产管理经验Q B T t 8 \ F，2010-2013年，供职于国内成立最早的著名量0 P A O _ .化投资私募基金——泛金投资（2010年举办全国首次量化投资论坛）。201n k z ` 03-2016年，任浙商o w _期货衍生品投资部高级投资经理，明星投资经理，擅长r a , D 6策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理，是国内量化投资领域0 l ) $的先行者。
【Frank】
美国哥伦比亚大学硕士、统计协会[ V O会员，芝( 7 3 9 w B g G加哥华人交易协会主要成员。
长江期货期权与Z S ~结构金融部总经理兼交易负Z l !责人，主要负责场~ ^ } ~ C B外期权、\ C * F g $ N做市与各类量化投资策略开发等工作。曾在华尔街与芝加哥的对冲基金、自营交易公司工作多年，分别任职量化投资经理和/ \ K B S9 k i t ( – ; _ V期权做市交易员，主要交易美股、美股指以及商品d # ;期权，并先t q p后开发过股票4 Q | [AlpP X c V g %ha、期货CTA、期权做r 8 –市、期权波动率交易以及人~ k f 1\ – A \ [ s o ) V k工智能算u x U _ u c法预测等策略。
【强华】
浙江大学计算数学博士，现任浙商期货衍生品投资部投资经理，G & 0 V 8 ( 5 k 8Cl p w ] 2 % YTU l `A策略高级研究员。D ~ | 9 Z `主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有较强的数学建模能力，O F 9 I z *拥有7 m . k R ~ g一批能够稳健盈利的交易策略，具有多年策略开发和实盘运行管理经验。
【慕金龙: , I】
数十年交易经验P m ~ D 4 C t，擅长期现套保，程序化交易，曾供职于汇誉资产管理公司，从事程序化交易模/ _ h ~ T型开发及量化分析工作。主要负责基本面量化，产业数据库搭建，f _ K@ O L P f ve F t b / \ G – i GCTA策略开发及交易管理。拥有丰富的研发经验，实盘交易管理经验。^ D a 7具有r V ~ – t d扎实的策略编写技术，持有多套盈利模型。
★ 课程大纲
第一: e o b讲：量化投资实操必备知识
策略思想的来源（书籍/行情实践/[ R M | q p r / 1互F – O O0 f 3 : \ 3联网/实战高手）
如何把主观交易逻辑变成一个量| 0 r W I化模型
量化P @ r y投资策略类型及模型原理
量化策略研发流程与基Q # C % Z P ^本技= j ~ Mn * L . Y _ 5 ai ] A a + T能
稳步上\ ` m x o D| q O P 7升的资金曲线是否| \ ] J K ]存在
第二讲：套利策略（两节）
无风险套利策略
统计套利策略D X X
期现套利策略
第三讲：高频交易（两节）
高频交易破冰
高频策略分类F [ W [
高频策略实例
第四讲：回测报告. @ ! M 9分析
（含如何评估量化t N z 0 \ 9 ( j }策略的优劣）
收益风险比评估
交易频率K B E、持仓周期评估
手续费、滑点评估
组合夏普比评估
每单平均利润
胜率/盈亏比f & ` ;/交易次数等
最大回撤/最z / H 7 # r大使用资金/交易成本合计
绩效评估常见指标和& r u e \ Q + I方法
第五讲：策略优化的方法及陷阱
如何优化
何为过8 / C度优化
避免过度优化的方法
参数敏感性分析
第六讲：常用止盈止损方法
指标法
固定盈亏比q E { ) p法
固= P ~ . A :定金额法N k H
跟踪止盈止损法
分批止盈止损法
第七讲：策略开E 4 8 Y发进阶：如何避免未来函数
含有未来数据的指标
小周期不当调用大周期
不当指定买卖价c h { R @ D ^ L (
逍根w F t p u / %K线中判断M X ^最高最低AX Z T [ s2 g ; , k U` U K t ) e z价
第八讲：策略开发进阶：量化策略风险防范
策略失效的判断
突发行k + S @情的止损与取舍
跟踪止盈的陷阱
指数与合约的不同步误差
交易滑点
软硬件故障
第九讲：如何平滑收益曲线
多品种多策略多周期（相关性分析）
仓位控制
资产曲线管理
第十讲：程序化交易实战问题及f M 4对策
实盘与回测结果的偏离
仓位多少合) E ) {适
过度追求高胜率
低估滑点与佣金
第十一讲…….
【课程截图】
